“The Anatomy of Melancholy” é o primeiro registo ao vivo dos Paradise Lost. No dia 12 de abril de 2007, os Paradise Lost, considerados os pioneiros do gothic metal, deram um concerto no clube Koko, no coração do bairro de Camden, em Londres, para a gravação de um CD e de um DVD.

Fãs e imprensa de todo o mundo estiveram presentes no local, para celebrar a banda, que desde a sua formação, em 1988, ainda é um dos conjuntos mais empolgantes do gothic metal.